Pricing Compound and Extendible Options under Mixed Fractional Brownian Motion with Jumps

Autor:	Foad Shokrollahi
Jazyk:	angličtina
Rok vydání:	2019
Předmět:	pricing mixed fractional Brownian motion extendible and compound options poisson process Mathematics QA1-939
Zdroj:	Axioms, Vol 8, Iss 2, p 39 (2019)
Druh dokumentu:	article
ISSN:	2075-1680 44137869
DOI:	10.3390/axioms8020039
Popis:	This study deals with the problem of pricing compound options when the underlying asset follows a mixed fractional Brownian motion with jumps. An analytic formula for compound options is derived under the risk neutral measure. Then, these results are applied to value extendible options. Moreover, some special cases of the formula are discussed, and numerical results are provided.
Databáze:	Directory of Open Access Journals
Externí odkaz:	https://doaj.org/article/e06c441378694855a7c113ab0c040cc5 Zobrazit plný text záznamu View record in DOAJ Plný text ve formátu PDF Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.