تخمین و پیش‌بینی‌H- گام به جلوی ارزش در برابر ریسک شرطی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران؛رویکرد نوین H‌W‌E‌S

Autor:	احسان محمدیان امیری, سیدبابک ابراهیمی
Jazyk:	perština
Rok vydání:	2019
Předmět:	ارزش در برابر ریسک شرطی مدل‌های g‌a‌r‌c‌h روش‌های خانواده هموارسازی نمایی هلت - وینترز شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران Industrial engineering. Management engineering T55.4-60.8
Zdroj:	مهندسی صنایع و مدیریت شریف, Vol 35.1, Iss 1.2, Pp 103-111 (2019)
Druh dokumentu:	article
ISSN:	2676-4741 2676-475X
DOI:	10.24200/j65.2019.7319.1804
Popis:	یکی از مشخصه‌های اصلی بازارهای سرمایه، تلاطم شدید در قیمت‌های سهام است؛ از این رو وجود سازوکاری برای اندازه‌گیری و پیش‌بینی ریسک اهمیت بالایی یافته است. از جمله ابزارهای شناخته شده برای محاسبه‌ی ریسک، ارزش در برابر ریسک شرطی است. در این مقاله سعی شده است تا نخست با استفاده از مدل‌های واریانس ناهمسانی شرطی به برآورد ارزش در برابر ریسک شرطی پرداخته شود و سپس به پیش‌بینی روزانه (یک گام به جلو( و هفتگی )پنج گام به جلو) با استفاده از روش کلاسیک و روش‌های هموارسازی نمایی هلت - وینترز (H‌W‌E‌S) پرداخته شود. برای ارزیابی برآورد و پیش‌بینی ارزش در برابر ریسک شرطی از پنج آزمون پس‌آزمایی استفاده شده است. با توجه به عملکرد روش هموارسازی نمایی هلت - وینترز ضربی با سه پارامتر هموارساز در سطوح اطمینان ۹۵ درصد و ۹۹ درصد، این روش به عنوان روش برتر در پیش‌بینی روزانه و هفتگی ارزش در برابر ریسک شرطی شناخته شده است.
Databáze:	Directory of Open Access Journals
Externí odkaz:	https://doaj.org/article/040dbc4a555a42309e5b69163a5a0cb3 Zobrazit plný text záznamu View record in DOAJ