BeVIXed: Trading Fear in the Volatility Complex

Autor:	Chakravarthy Varadarajan, Klaus R. Schenk-Hoppé
Jazyk:	angličtina
Rok vydání:	2023
Předmět:	Volmageddon volatility derivatives hedging VIX Insurance HG8011-9999
Zdroj:	Risks, Vol 11, Iss 5, p 86 (2023)
Druh dokumentu:	article
ISSN:	2227-9091
DOI:	10.3390/risks11050086
Popis:	We explain the evolution of the volatility market and present the infamous day of ‘Volmageddon’ as an insightful case study. Our survey focuses on the pricing and trading of volatility-linked assets, highlighting the impact of mechanical hedging in markets for futures and higher-order derivatives. We supplement the vast statistical analysis of volatility derivatives with a financial economist’s perspective.
Databáze:	Directory of Open Access Journals
Externí odkaz:	https://doaj.org/article/02974d5d038e4aee85eaae714476b9dc Zobrazit plný text záznamu View record in DOAJ Plný text ve formátu PDF Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.