Klasyczne metody wyceny opcji realnych a dwukrotna symulacja Monte Carlo – analiza założeń / The Classic Methods of Real Option Valuation Vs Double Monte Carlo Simulation – Assumptions Analysis

Autor:	Pawlak, Marcin
Zdroj:	Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia / Finance, Financial Markets, Insurance. (82 (1)):437-445
Databáze:	Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
Externí odkaz:	https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=625912 Zobrazit plný text záznamu