Autor: |
Maïnassara, Yacouba Boubacar, Kadmiri, Othman, Saussereau, Bruno |
Rok vydání: |
2024 |
Předmět: |
|
Zdroj: |
Journal of Time Series Analysis, 2022, 43 (6), pp.964-1002 |
Druh dokumentu: |
Working Paper |
DOI: |
10.1111/jtsa.12646 |
Popis: |
We establish the asymptotic behaviour of the sum of squared residuals autocovariances and autocorrelations for the class of multi-variate power transformed asymmetric models. We then derive a portmanteau test. We establish the asymptotic distribution of the proposed statistics. These asymptotic results are illustrated by Monte Carlo experiments. An application to a bivariate real financial data is also proposed. |
Databáze: |
arXiv |
Externí odkaz: |
|
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje |
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
|