Portmanteau test for a class of multivariate asymmetric power GARCH model

Autor:	Maïnassara, Yacouba Boubacar, Kadmiri, Othman, Saussereau, Bruno
Rok vydání:	2024
Předmět:	Mathematics - Statistics Theory
Zdroj:	Journal of Time Series Analysis, 2022, 43 (6), pp.964-1002
Druh dokumentu:	Working Paper
DOI:	10.1111/jtsa.12646
Popis:	We establish the asymptotic behaviour of the sum of squared residuals autocovariances and autocorrelations for the class of multi-variate power transformed asymmetric models. We then derive a portmanteau test. We establish the asymptotic distribution of the proposed statistics. These asymptotic results are illustrated by Monte Carlo experiments. An application to a bivariate real financial data is also proposed.
Databáze:	arXiv
Externí odkaz:	http://arxiv.org/abs/2404.12685 Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu PDF Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.