Berry-Esseen Type Bound for Fractional Ornstein-Uhlenbeck Type Process Driven by Sub-fractional Brownian Motion

Autor:	Rao, B. L. S. Prakasa
Rok vydání:	2019
Předmět:	Mathematics - Probability 62M09
Druh dokumentu:	Working Paper
Popis:	We obtain a Berry-Esseen type bound for the distribution of the maximum likelihood estimator of the drift parameter for fractional Ornstein-uhlenbeck type process driven by sub-fractional Brownian motion.
Databáze:	arXiv
Externí odkaz:	http://arxiv.org/abs/1901.06102 Zobrazit plný text záznamu View this record from Arxiv