THE EFFECT OF CAPITAL ADEQUACY RATIO OF TURKEY’S PUBLIC, PRİVATE AND FOREINGN-OWNED BANKS ON CREDIT SUPPLY: FUZZY REGRESSION EXAMPLE
| Autor: | AKGÜL, Yusuf, ÇAMLIBEL, Fuat, ŞENGÖNÜL, Ahmet |
|---|---|
| Jazyk: | turečtina |
| Rok vydání: | 2019 |
| Předmět: | |
| Zdroj: | Volume: 7, Issue: 2 139-150 Journal of International Management Educational and Economics Perspectives |
| ISSN: | 2602-330X |
| Popis: | Bankaların kredi performanslarını ölçmede sıklıkla kullandıkları oranların bazıları sermaye yeterlilik oranlarıdır. Ticari amaç için faaliyet gösteren tüm banka veya banka olmayan finansal kuruluşlar bu oranları sıklıkla kullanırlar. Bu çalışmada Türkiye’de faaliyette bulunan sermaye yapısı farklılık gösteren bankaların sermaye yeterlilik oranlarını kredi arzı üzerine etkisi incelenmiştir. Bağımlı değişken Kredi arzı (KR), bağımsız değişkenler likidite durumu (L-TP), çekirdek sermaye yeterlilik rasyosu (SYRC) ve sermaye yeterliliği standart rasyosu (SYR) kullanılmıştır. Çözüm yöntemi olarak bulanık regresyon kullanılarak bağımlı ve bağımsız değişkenlerin alt ve üst sınır kat sayıları elde edilmiştir. Elde edilen katsayılar ile bağımlı değişkenin gerçek değerlerinin tahmin aralıklarına düştüğü görülmüştür. Çekirdek sermaye yeterlilik rasyosu ve sermaye yeterliliği standart rasyosunun kredi ve banka türlerine göre geniş aralıklarda tahmin edildiği saptanmıştır. Capital adequacy ratios are the mostfrequently used rate of banks' credit performance. All banks or non-bankfinancial institutions operating for commercial purposes often use these rates.In this study, the effects of bank's capital adequacy ratio on credit supply ofthe differing in capital structure operating in Turkey were examined. Dependentvariable loan supply (KR), independent variables liquidity status (L-TP), corecapital adequacy ratio (SYRC) and capital adequacy standard ratio (CAR) wereused. Fuzzy regression was used as the solution method and lower and upperlimit coefficients of dependent and independent variables were obtained. Withthe coefficients obtained, it was seen that the actual values of the dependentvariable fell to the estimation intervals. Core capital adequacy ratio andcapital adequacy standard ratio are estimated at wide intervals according toloan and bank types. |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
|