Fractal Analysis of Stock Exchange Indices in Turkey

Autor:	HACINLIYAN, A. S., KANDIRAN, Engin
Jazyk:	turečtina
Rok vydání:	2015
Předmět:	Fen Fraktal Geometri Higuchi Katz Arındırılmış Dalgalanma Analizi Dönüştürülmüş Genişlik Analizi Science Fractal Geometry Higuchi Katz Detrended Fluctuation Analysis Rescaled Range Analysis
Zdroj:	Volume: 6, Issue: 18 7-19 AJIT-e: Academic Journal of Information Technology
ISSN:	1309-1581
Popis:	Bu çalışmanın amacı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası endekslerindeki muhtemel fractal davranışları araştırmaktır.Özellikle, kaotik ve fraktal davranışların kanıtları verilecektir.Verilen endekslerin monofraktal davranışlarını analiz etmek için Higuchi ve Katz metodlarını kullanacağız. Buna ek olarak,araştırılan endekslerin kaotik davranışlarını incelemek amacıyla Dönüştürülmüş Genişlik R/S ve Arındırlmış Dalgalanma DFA Analiz’leri kullanılmıştır. The purpose of this study is to investigate possible fractal behavior in Istanbul Stock Exchange BIST indices. In particular evidence of chaotic and fractal behavior will be presented. To be able to analyze monofractality of given indices we are going to use Higuchi and Katz methods. In addition to this, we analyze the chaotic behavior of the investigated indices using Rescaled Range Analysis R/S and Detrended Fluctuation Analysis DFA .
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=tubitakulakb::632c7b72a54b3ef1c961945d8bd3a005 https://dergipark.org.tr/tr/pub/ajit-e/issue/54436/740921 Zobrazit plný text záznamu