Stokastik Süreçlerle En İyi Basit Hareketli Ortalamanın Belirlenmesi

Autor:	İLALAN, Deniz
Rok vydání:	2017
Předmět:	Social tock Returns Simple Moving Average Mean Reverting Stochastic Processes Normality Test Hisse Getirileri Basit Hareketli Ortalama Ortalamaya Dönen Stokastik Süreçler Normallik Testi Sosyal
Zdroj:	Volume: 9, Issue: 16 59-67 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
ISSN:	1309-1123 2529-0029
Popis:	In this study, we consider one of the most popular technical indicators and try to determine the best fittingsimple moving average to a given data. Here we utilize from a general mean reverting stochastic processwhere the mean is time dependent. We propose an identification algorithm which mainly concentrateson the normality of the residual terms after the data is demeaned from simple moving average and also provideevidence that our algorithm works quite well for determination of the “best” simple moving average. Bu çalışmada en gözde teknik analiz indikatörlerinden birisi incelenmiş ve veriye en iyi uyan basit hareketliortalama belirlenmeye çalışılmıştır. Burada, ortalamanın zamana bağlı olduğu genel bir ortalamayadönen stokastik süreçten faydalanılmıştır. Veri basit hareketli ortalamadan arındırıldıktan sonra kalan terimlerinnormal dağılımına odaklanan bir algoritma sunulmuştur. En iyi hareketli ortalamayı belirleyen algoritmamızınçalıştığı bir örnek verilmiştir.
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=tubitakulakb::581004a7651288d06df8b2edd55b40d3 https://dergipark.org.tr/tr/pub/marufacd/issue/28613/305567 Zobrazit plný text záznamu