Адаптивне прогнозування та оцінювання фінансових ризиків

Autor: Danilov, Valery Ya., Gozhyj, O. P., Kalinina, I. O., Belas, Andrii O., Bidyuk, Petro I., Jirov, O. L.
Jazyk: angličtina
Rok vydání: 2020
Předmět:
economic and financial processes
adaptive modeling
forecasting nonlinear nonstationary processes
uncertainties
system analysis
decision support system
экономические и финансовые процессы
адаптивное моделирование
прогнозирование нелинейных нестационарных процессов
неопределенности
системный анализ
система поддержки принятия решений
економічні та фінансові процеси
адаптивне моделювання
прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів
невизначеності
системний аналіз
система підтримки прийняття рішень
Zdroj: Системні дослідження та інформаційні технології; № 1 (2020); 34-53
Системные исследования и информационные технологии; № 1 (2020); 34-53
System research and information technologies; № 1 (2020); 34-53
ISSN: 1681-6048
2308-8893
Popis: The study is directed towards development of an adaptive decision support system for modeling and forecasting nonlinear nonstationary processes in economy, finances and other areas of human activities. The structure and parameter adaptation procedures for the regression and probabilistic models are proposed as well as the respective information system architecture and functional layout are developed. The system development is based on the system analysis principles such as adaptive model structure estimation, optimization of model parameter estimation procedures, identification and taking into consideration of possible uncertainties met in the process of data processing and mathematical model development. The uncertainties are inherent to data collecting, model constructing and forecasting procedures and play a role of negative influence factors to the information system computational procedures. Reduction of their influence is favourable for enhancing the quality of intermediate and final results of computations. The illustrative examples of practical application of the system developed proving the system functionality are provided.
Исследование направлено на создание адаптивной системы поддержки принятия решений для моделирования и прогнозирования нелинейных нестационарных процессов в экономике, финансах и других отраслях деятельности человека. Предложены процедуры для адаптивного оценивания структуры и параметров регрессионных и вероятностных моделей, а также архитектура и функциональная схема соответствующей информационной системы. Разработка системы основывается на принципах системного анализа, таких как адаптивное оценивание структуры моделей, оптимизация процедур оценивания параметров моделей, идентификация и учет возможных неопределенностей, которые учитываются при сборе данных, построении моделей, в процедурах прогнозирования и играют роль негативных факторов влияния на вычислительные процедуры в информационной системе. Уменьшение их влияния способствует повышению качества промежуточных и окончательных результатов вычислений. Рассмотрены иллюстративные примеры практического использования разработанной системы, которые подтверждают ее функциональность.
Дослідження спрямовано на створення адаптивної системи підтримання прийняття рішень для моделювання і прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів в економіці, фінансах та інших галузях людської діяльності. Запропоновано процедури для адаптивного оцінювання структури і параметрів регресійних і ймовірнісних моделей, а також архітектуру і функціональну схему відповідної інформаційної системи. Розроблення системи ґрунтується на принципах системного аналізу, таких як адаптивне оцінювання структури моделей, оптимізація процедур оцінювання параметрів моделей, ідентифікація та врахування можливих невизначеностей, які враховуються під час оброблення даних і побудови математичних моделей, а також для збирання даних, побудови моделей, у процедурах прогнозування і відіграють роль факторів негативного впливу на обчислювальні процедури в інформаційній системі. Зменшення їх впливу сприяє підвищенню якості проміжних та остаточних результатів обчислень. Розглянуто ілюстративні приклади практичного застосування розробленої системи, що підтверджують її функціональність.
Databáze: OpenAIRE
Externí odkaz: