Энергосбережение на энергоемких предприятиях

Jazyk: ukrajinština
Rok vydání: 2022
Předmět:
Zdroj: Electrical Engineering and Power Engineering; No. 2 (2022): Electrical Engineering and Power Engineering; 58-68
Электротехника и электроэнергетика; № 2 (2022): Электротехника и электроэнергетика; 58-68
Електротехніка та електроенергетика; № 2 (2022): Електротехніка та електроенергетика; 58-68
ISSN: 1607-6761
2521-6244
Popis: Purpose. Investigate the methods of decision-making in the project portfolio management, as well as perform their software implementation as part of the system of the portfolio management optimization of energy saving projects at energy-intensive enterprises. Methodology. To achieve this goal, Markovitz's portfolio theory was chosen - the theory of financial investment, in which the methods of optimization are the most profitable distribution of the risk of the securities portfolio and income valuation. In combination with portfolio theory, methods were used to find the maximum Sharpe coefficient and minimum volatility according to randomly generated portfolios. Findings. Methods of portfolio management of energy saving projects are considered through their generalization to the methods of optimization of investment portfolios, but taking into account the specifics of the subject area. A software application has been developed and tested that automatically downloads data for certain stocks for a certain period from an electronic resource, generates random portfolios and optimizes them by maximizing the Sharpe ratio and minimizing portfolio volatility. Composing a portfolio of investments from four stocks traded on the stock exchange, the return and risk of the portfolio with different types of optimization were calculated. The application implements graphical display of portfolio optimization results in the form of tables and graphs. The first graph shows the changes in each stock over a given period of time. The following is a graph of daily profitability instead of actual prices, where you can see the volatility of shares. The simulated portfolio optimization based on the effective limit is graphically presented - the line along which the points will give the least risk to the target return and the calculated optimization of the portfolio based on the effective limit. The graphs and tables built by the program allow the user to better assess the created portfolio of the energy saving project. Originality. The approach proposed in this paper is a combination of methods for optimizing the investment portfolio according to Markovitz's portfolio theory and methods for finding the maximum Sharpe coefficient and minimum volatility in one software application to solve a wide range of problems. Practical value. The completed development has significant practical value, as it allows you to optimize quickly the financial portfolio for any assets, which allows, among other things, to use the system to optimize the management of portfolios of energy saving projects in energy-intensive enterprises. In addition, it can be the basis or model for a similar development.
Цель работы. Исследовать методы принятия решений при управлении портфелями проектов, а такжевыполнить их программную реализацию в составе системы оптимизации управления портфелями проектов энергосбережения на энергоемких предприятиях. Методы исследования. Для реализации поставленной цели была выбрана портфельная теорія Марковица – теорія финансовых инвестиций, в рамках которой с помощью методов оптимизации осуществляется максимально выгодное распределение риска портфеля ценных бумаг и оценка дохода. В сочетании с портфельной теорией были использованы методы поиска максимального коэффициента Шарпа и минимальной волатильности по данням случаймо сгенерированных портфелей Полученные результаты. Методы управления портфелями проектов энергосбережения рассмотрены через ихобобщение к методам оптимизации инвестиционных портфелей, но с учетом специфики предметной области. Разработано и протестировано программное приложение, которое автоматически загружает данные определенных акций за определенный период с электронногоресурса, генерирует случайные портфели и выполняет их оптимизацию путем максимизации коэффициента Шарпа и минимизации волатильности портфеля. Составив портфель инвестиций по четырем акциям, торгующимся на бирже, была рассчитана доходность и риск портфеля с разными видами оптимизации. В приложени иреализовано графическое отображение результатов оптимизации портфелей в виде таблиц и графиков. Первый график показывает изменения каждой акции в течении заданного периода времени. Следующим является график ежедневной доходности вместо фактических цен, на котором можно увидетьволатильность (изменчивость) акций. Графически представляется имитированная оптимизация портфеля на основе эффективного предела – линии, вдолькоторой точки дадут наименьший риск для целевой доходности и рассчитанная оптимизация портфеля на основе эффективной границы. Построенные программой графики и таблицы позволяют пользователю лучше оценить портфель проекта энергосбережения. Научна новизна. Предложенный в работе подход являетс ясочетанием методов оптимизации инвестиционного портфеля по портфельной теории Марковица и методов поиска максимального коэффициента Шарпа и минимальной волатильности в одномпрограммном приложении для решения широкого спектра задач. Практическая ценность. Выполненная разработка имеет значительную практическую ценность, т.к. позволяет быстро выполнять оптимизацию финансового портфеля для любыхактивов, что даетвозможность использовать систему для оптимизации управления портфелями проектов энергосбережения на энергоемких предприятиях. Кроме того, она может стать основой для аналогичной разработки.
Мета роботи. Дослідити методи прийняття рішень при управлінні портфелями проектів, а також виконати їх програмну реалізацію в складі системи оптимізації управління портфелями проектів енергозбереження на енергоємних підприємствах. Методи дослідження. Для реалізації поставленої мети була обрана портфельна теорія Марковіца – теорія фінансових інвестицій, у межах якої за допомогою методів оптимізації здійснюється якомога вигідніший розподіл ризику портфеля цінних паперів і оцінювання доходу. В поєднанні з портфельною теорією було використано методи пошуку максимального коефіцієнта Шарпа та мінімальної волатильності за даними випадково згенерованих портфелів. Отримані результати. Методи управління портфелями проектів енергозбереження розглянуті через їх узагальнення до методів оптимізації інвестиційних портфелів, але з врахуванням специфіки предметної області. Розроблено та протестовано програмний застосунок, який автоматично завантажує данні певних акцій за певний період з електронного ресурсу, генерує випадкові портфелі та виконує їх оптимізацію шляхом максимізації коефіцієнту Шарпа та мінімізації волатильності портфелю. Склавши портфель інвестицій з чотирьох акцій, які торгуються на біржі, була розрахована дохідність та ризик портфеля з різними видами оптимізації. В застосунку реалізовано графічне відображення результатів оптимізації портфелів у вигляді таблиць та графіків. Перший графік демонструє зміни кожної акції протягом заданого періоду часу. Наступним є графік щоденної прибутковості замість фактичних цін, на якому можна побачити волатильність (мінливість) акцій. Графічно подається імітована оптимізація портфелю на основі ефективної межі - лінії, вздовж якої точки дадуть найменший ризик для цільової прибутковості та розрахована оптимізація портфелюна основі ефективної межі. Побудовані програмою графіки та таблиці дозволяють користувачу краще оцінити створений портфель проекту енергозбереження. Наукова новизна. Запропонований у роботі підхід є поєднанням методів оптимізації інвестиційного портфеля за портфельною теорією Марковіца та методів пошуку максимального коефіцієнта Шарпа та мінімальної волатильності в одному програмному застосунку для розв’язання широкого спектру завдань. Практична цінність. Виконана розробка має значну практичну цінність, адже дозволяє швидко виконувати оптимізацію фінансового портфелю для будь-яких активів, що дає змогу в тому числі використовувати систему для оптимізації управління портфелями проектів енергозбереження на енергоємних підприємствах. Крім того, вона може стати основою або зразком для аналогічної розробки.
Databáze: OpenAIRE
Externí odkaz: