Системний підхід до менеджменту фінансових ризиків

Autor: Kuznietsova, Nataliia V., Bidyuk, Petro I.
Jazyk: ukrajinština
Rok vydání: 2018
Předmět:
Zdroj: Системні дослідження та інформаційні технології; № 2 (2018); 124-140
Системные исследования и информационные технологии; № 2 (2018); 124-140
System research and information technologies; № 2 (2018); 124-140
ISSN: 1681-6048
2308-8893
Popis: The principles, methods, procedures and means of a system approach to risk analysis and management were studied. The article presents internationally well-known standards for risk management of various types and shows the classification of financial risks ratings. Using banking risks as an example, the existing standards are compared and it is shown how it is possible to present existing rating approaches in the unified structural table and how to estimate the probability interval of a financial risk occurrence. The main features and characteristics of the "risk" category as well as qualitative and quantitative characteristics are shown. Also, the formalization of risk tolerance and acceptance of risk and their interrelation is shown. On the basis of the existing international approaches to risk management the system methodology for the risk analysis and management based on the main principles and methods of the system approach is proposed. This methodology takes into account the basic characteristics and special features of financial processes development, processing of different types of uncertainties associated with the peculiarities of financial data, international practice, and includes new combined methods for minimizing financial risks.
Исследованы принципы, методы, процедуры и средства системного подхода к анализу и менеджменту рисков. Приведены международные общеизвестные стандарты менеджмента рисков различных типов и показана классификация рейтингов финансовых рисков. На примере банковских рисков сравнены существующие стандарты и показаны возможности сведения существующих подходов рейтингования в единую структурную таблицу и оценен доверительный интервал вероятности наступления финансового риска. Приведены основные особенности и характеристики категории "риск", а также качественные и количественные характеристики для его оценки, формализация понятий толерантности к риску и принятия риска и показана их взаимосвязь. На основе выполненного анализа существующих международных подходов к менеджменту риска предложена системная методология анализа и менеджмента рисков, которая базируется на основных принципах и методах системного анализа; в ней учтены основные закономерности и особенности финансовых процессов, предусмотрена обработка неопределенностей различной природы, связанных с особенностью финансовых данных, а также учтена международная практика и включены новые комбинированные методы минимизации финансовых рисков.
Досліджено принципи, методи, процедури та засоби системного підходу до аналізу та менеджменту ризиків. Наведено міжнародні загальновідомі стандарти менеджменту ризиків різних типів та показано класифікацію рейтингів фінансових ризиків. На прикладі банківських ризиків порівняно існуючі стандарти та показано можливості зведення існуючих підходів рейтингування в єдину структурну таблицю та оцінено довірчий інтервал імовірності настання фінансового ризику. Наведено основні особливості та характеристики категорії "ризик", а також якісні та кількісні характеристики для його оцінювання, формалізацію понять толерантності до ризику та прийнятного ризику і показано їх взаємозв’язок. На основі виконаного аналізу існуючих міжнародних підходів до менеджменту ризику запропоновано системну методологію аналізу та менеджменту ризиків, яка ґрунтується на основних принципах та методах системного аналізу; у ній враховано основні закономірності й особливості розвитку фінансових процесів, передбачено опрацювання невизначеностей різної природи, зумовлених особливостями фінансових даних, а також враховано міжнародну практику та включено нові комбіновані методи мінімізації фінансових ризиків.
Databáze: OpenAIRE
Externí odkaz: