YIELD CURVE SPREAD AS A PREDICTOR OF DOMESTIC BANKS' INVESTMENT ACTIVITY
| Jazyk: | ukrajinština |
|---|---|
| Rok vydání: | 2018 |
| Předmět: | |
| Zdroj: | Scientific e-journal of Chernigov. Series 1, Economics and Management: Collected scientific articles; № 1(7) (2016): ; 67-72 Черниговский научный журнал. Серия 1, экономика и управление: электронный сборник научных работ; № 1(7) (2016): ; 67-72 Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління : електронний збірник наукових праць; № 1(7) (2016): ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАУКОВИЙ ЧАСОПИС; 67-72 |
| ISSN: | 2223-1633 |
| Popis: | Аналізуються причини дисбалансів термінової ліквідності на фінансовому ринку України. Визначається роль кредитних спредів в активізації інвестицій в реальний сектор економіки. Оцінюється вплив зміни дохідностей за державними облігаціями на банківське кредитування. Пропонуються заходи ребалансування портфелю НБУ та впливу на структуру кривої дохідності за ОВДП. Анализируются причины дисбалансов срочной ликвидности на финансовом рынке Украины. Определяется роль кредитных спредов в активизации инвестиций в реальный сектор экономики. Оценивается влияние изменения доходностей по государственным облигациям на банковское кредитование. Предлагаются меры ребалансированию портфеля НБУ и влияния на структуру кривой доходности по ОВГЗ. Key reasons of discrepancies between short-term and long-term liquidity supply in Ukrainian financial market. The implications of credit spreads in enhancing investment in the real economy are analyzed. We estimate the impact of changes in government bonds yields for bank lending. Measures aimed at NBU portfolio rebalancing and the yield curve structure of government bonds are proposed. |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
|