Self-perfecting model for managing individualized investment portfolios
| Autor: | Marchev, Vasil |
|---|---|
| Přispěvatelé: | Доц. Д-р Ангел Ангелов Марчев, Assoc. Prof. Dr. Angel Angelov Marchev |
| Rok vydání: | 2021 |
| Popis: | Индивидуализацията е процес за приспособяване на услуга или продукт за нуждите на конкретни индивиди или сегменти и намира приложение в подобряване на удовлетвореността на клиентите, повишаване на ефекта от маркетинга, дефиниране на продукт и др. При индивидуализацията на иновационни услуги за технологични решения във финансовата индустрия, всеки потребител се класифицира по даден набор от демографски характеристики и лични предпочитания, обобщени за дефиниран сегмент от потребители. Основната идея на изследването е да се изведе цялостен процес по управление на индивидуализирани инвестиционни портфейли, предлагани на физически лица. Обектът е специфична група български потрбители, търсещи инвестиционни възможности, които нямат необходимата експертиза. Основната цел е да се изследва и симулира процесът на изработване и препоръчване на инвестиционни решения в реалистична среда. Разработена е авторска концепция и блок-схема, за препоръчване на индивидуализирани портфейли, чрез сегментиране по демографски и преференциални характеристики и оптимизиране на инвестиционния портфейл по модела на Марковиц. Разработена е методика за симулиране на реалистична база от демографски и преференциални данни. Проведено е емпирично изследване, включващо симулационен експеримент с моделирания процес и са разработени необходимите софтуерни алгоритми за препоръчване на индивидуализирани инвестиционни портфейли, за анализ на резултатите и за предварителна обработка на данните. Individualization is the process of adapting a service or product to the needs of specific individuals or segments and is applicable to improving customer satisfaction, improving marketing efficiency, product definition and more. In the individualization of innovative services for technological solutions in the financial industry, each user is classified according to a set of demographic characteristics and personal preferences, summarized for a defined segment of users. The main idea of the study is to derive a comprehensive process for the management of individualized investment portfolios offered to individuals. An object is a specific group of Bulgarian consumers looking for investment opportunities who do not have the necessary expertise. The main goal is to explore and simulate the process of developing and recommending investment solutions in a realistic environment. An author's concept and workflow have been developed for recommending individual portfolios by segmenting by demographic and preferential characteristics and optimizing the investment portfolio according to the Markoviz model. A methodology for simulating a realistic base of demographic and preferential data has been developed. An empirical study was conducted, including a simulation experiment with the modeled process, and the necessary software algorithms were developed to recommend individualized investment portfolios, to analyze the results, and to pre-process the data. |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
|