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El riesgo de tasa de interés del libro bancario (IRRBB) se ha convertido en un factor de gestión preponderante para los establecimientos de crédito. Su medición en escenarios de estrés puede anticipar coyunturas complejas en materia de liquidez y rentabilidad que, si son previstas a tiempo, incentivan a las entidades a tomar decisiones sobre la estructura de su balance para salvaguardar su capital y margen de intermediación. Este trabajo pretende proponer un modelo estadístico que por medio del Margen Financiero Neto (NIM) pueda aproximar la exposición al IRRBB para los establecimientos de crédito colombianos. Además, se propondrán variables sectoriales y de control macroeconómico que coadyuven a una mejor interpretación de este riesgo en el contexto nacional. Los datos serán recolectados directamente de la Superintendencia Financiera de Colombia, con periodicidad mensual y en un periodo de estudio de 10 años, desde el año 2011 hasta el año 2020. Finalmente, se espera hacer una contribución metodológica al sector financiero colombiano y a la literatura latinoamericana en materia de medición y monitoreo de IRRBB, cuya literatura resulta ser escasa para esta parte de la región. Bank book interest rate risk (IRRBB) has become a preponderant management factor for credit institutions. Its measurement in stress scenarios can anticipate complex situations in terms of liquidity and profitability that, if foreseen on time, encourage entities to make decisions about the structure of their balance sheet to safeguard their capital and intermediation margin.This paper aims to propose a statistical model that through the Net Financial Margin (NIM) that can approximate the exposure to IRRBB for Colombian credit institutions. In addition, sectoral and macroeconomic control variables will be proposed that contribute to a better interpretation of this risk in the national context.The data will be collected directly from the Financial Superintendence of Colombia, monthly and over a 10-year study period, from 2011 to 2020. Finally, we hope to make a methodological contribution to the Colombian financial sector and to Latin American literature on measurement matter and monitoring of IRRBB, whose literature is scarce for this part of the region. Magister en Estadística Aplicada Maestría |
