A credit contagion model for the dynamics of the rating transitions in a SME bank loan portfolio

Autor:	Basso, Antonella, Gusso, Riccardo
Jazyk:	angličtina
Rok vydání:	2008
Předmět:	rating transitions Contagion models counterparty risk Credit risk Bank loan portfolios Monte Carlo simulations
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3655::3bcbbdb9e07acea06283e26abfca8360 http://hdl.handle.net/10278/36915 Zobrazit plný text záznamu