Desenvolvimento de um Método Híbrido para Negociações de Ações na Bolsa de Valores Brasileira

Autor: EBERMAM, E.
Přispěvatelé: BADUE, Claudine, KROHLING, R. A.
Rok vydání: 2018
Zdroj: Repositório Institucional da Universidade Federal do Espírito Santo (riUfes)
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
instacron:UFES
Popis: Made available in DSpace on 2018-12-20T13:40:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tese_12670_Dissertação_Elivelto.pdf: 910929 bytes, checksum: 3f45390295f68098ee02143d643e7c53 (MD5) Previous issue date: 2018-08-03 O mercado de ações brasileiro tem atraído muitos investidores e movimenta bilhões de reais diariamente. No entanto, decidir quando comprar ou vender uma ação não é uma tarefa fácil, pois o mercado é difícil de prever, sendo influenciado por fatores políticos e econômicos. Dessa forma, metodologias baseadas em inteligência computacional tem sido aplicadas para essa tarefa. Entretanto, a maioria dos trabalhos seleciona uma ação ou índice a priori para aplicação de determinado método. A seleção da ação em si já é um problema importante, pois cada mercado possui várias ações. Assim, um método de tomada de decisão multicritério como a técnica para preferência de ordem por similaridade à solução ideal (TOPSIS) pode ser aplicado. Nesse trabalho, a cada dia as ações são ranqueadas pelo TOPSIS utilizando critérios da análise técnica, e a mais apta é selecionada para compra. Mesmo assim, pode ocorrer que o mercado não esteja favorável para compra em determinados dias, ou mesmo, o TOPSIS fazer uma seleção incorreta. Para aumentar a confiabilidade da seleção, outro método deve ser utilizado. Assim é utilizado um modelo híbrido composto por decomposição de modo empírico (EMD) e máquina de aprendizado extremo (ELM). O EMD decompõe a série em várias sub-séries, e com isso a componente principal, ou seja, de tendência é extraída. Essa componente é processada pela ELM, a qual realiza a predição do próximo elemento da mesma. Se o valor predito pela ELM for superior ao último valor, então a compra da ação é confirmada. Uma segunda confirmação da compra pode ser realizada por meio de regras de negociação baseadas em indicadores técnicos. Foram testados indicadores individualmente e combinações entre dois indicadores. O método foi aplicado em um universo de 50 ações do mercado brasileiro. A seleção feita pelo TOPSIS mostrou resultados promissores, quando comparado com a seleção aleatória e ao retorno gerado pelo índice Bovespa. A confirmação com o modelo híbrido EMD-ELM conseguiu aumentar o percentual de negociações com lucro.
Databáze: OpenAIRE
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