Mercado de capitais artificial : uma simulação baseada em agentes
| Autor: | Castro, Conceição Jacqueline Xavier Barbosa de |
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| Přispěvatelé: | Hadad Junior, Eli, Basso, Leonardo Fernando Cruz, Kimura, Herbert |
| Jazyk: | portugalština |
| Rok vydání: | 2021 |
| Předmět: | |
| Zdroj: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Mackenzie Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE) instacron:MACKENZIE |
| Popis: | This dissertation aimed to compare and evaluate the predictive power of an artificial stock market model developed by agent-based modeling techniques (ABM). An empirical study was carried out to forecast the values of certain shares of B3, the Brazilian stock exchange, through the model of Collective Behavior in the Stock Market, created by Silva (2014). The values generated were compared with the reais collected between the dates: 06/05/2019 and the end date on 08/17/2020. The environment used was the Netlogo. The sample of data for comparison included 299 observations, with a simulation of 5400 models for each stock. The analysis comprised the comparison between the forecast and the actual closing price within established periods. The selection of models was performed using the Directional Accuracy test of Pesaran-Timmerman (2006). The results of the models were compared with a model based on statistics, using an ARIMA algorithm, by Box and Jenkins (1976). The models showed satisfactory initial results for the predictive power. Esta dissertação teve como objetivo comparar e avaliar o poder de predição de um modelo de mercado de ações artificial desenvolvido por técnicas de modelagem baseada em agentes (Agent-based modelling - ABM). Foi realizado um estudo empírico de previsão dos valores de determinadas ações da B3, a bolsa de valores do Brasil, através do modelo Collective Behavior in the Stock Market, criado por Silva (2014).Os valores gerados foram comparados com os reais coletados entre as datas: 05/06/2019 e da data de fim em 17/08/2020. O ambiente utilizado foi o Netlogo. A amostra de dados para comparação contemplou 299 observações, com simulação de 5400 modelos para cada ação. A análise compreendeu na comparação entre a previsão e o preço de fechamento efetivo dentro de períodos estabelecidos. A seleção dos modelos foi realizada através do teste Direcional Accuracy de Pesaran-Timmerman (2006). Os resultados dos modelos foram comparados com um modelo baseado em estatística, utilizando de um algoritmo ARIMA, de Box e Jenkins (1976). Os modelos demonstraram resultados iniciais satisfatórios para o poder preditivo. |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
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