La diversificación y la volatilidad Garch en los portafolios de inversión con activos sudamericanos de renta variable
| Autor: | Chura Chambe, Gonzalo Daniel, Apaza Castillo, Luis Angel, Yaja Condori, Wilson Gustavo Junior |
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| Jazyk: | Spanish; Castilian |
| Rok vydání: | 2021 |
| Předmět: | |
| Zdroj: | Economía y Negocios; Vol. 3 Núm. 1 (2021): Economía y Negocios: Abril-Septiembre; 63-69 Revistas Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann instacron:UNJBG |
| ISSN: | 2708-6062 |
| DOI: | 10.33326/27086062.2021.1 |
| Popis: | The purpose of this research was to study, analyze and experiment the diversification effect of investment portfolios withSouth American variable income assets. The investigation was of experimental type, where 17 equity assets were involved;of which by convention 4 assets were selected from the Lima Stock Exchange, 4 assets from the Colombian StockExchange, 4 assets from the Brazilian Stock Exchange and 5 assets from the Chilean Stock Exchange, during the period2015 to 2019. The five portfolios were organized, introducing in each portfolio from 5 to 17 assets to measure the impact ofdiversification on the volatility of the portfolios. As a result, it was found that, through the variation of the number ofcomponents in the portfolios, the impact on volatility due to the diversification effect is demonstrated. The conclusion wasthat, through experimentation with the number of components in the investment portfolios, evidence of the impact on thevolatility of portfolios due to the diversification effect is shown. El objetivo de la presente investigación fue estudiar, analizar y experimentar el efecto diversificación de carteras deinversión con activos sudamericanos de renta variable. La investigación fue de tipo experimental, donde se involucraron 17activos de renta variable; de los cuales por convención se seleccionaron 4 activos de la Bolsa de valores de Lima, 4 activos dela Bolsa de valores de Colombia, 4 activos de la Bolsa de valores de Brasil y 5 activos de la Bolsa de valores de Chile, duranteel periodo 2015 a 2019. Se organizaron cinco portafolios, introduciendo en cada cartera de 5 hasta 17 activos para medir elimpacto de la diversificación en la volatilidad de los portafolios. Se tuvo como resultado que, a través de la variación denúmeros de componentes en los portafolios, se demuestra el impacto en la volatilidad por efecto diversificación. Seconcluyó que, a través de la experimentación con números de componentes en los portafolios de inversión, se muestra laevidencia del impacto en la volatilidad de portafolios por efecto diversificación. |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
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