Extrapolation and financial bubbles

Autor: Marques Júnior, Eduardo José [UNESP]
Přispěvatelé: Universidade Estadual Paulista (Unesp), Bertella, Mário Augusto [UNESP], Silva, Jonathas Nunes da [UNESP]
Jazyk: portugalština
Rok vydání: 2020
Předmět:
Zdroj: Repositório Institucional da UNESP
Universidade Estadual Paulista (UNESP)
instacron:UNESP
Popis: Submitted by Eduardo José Marques Junior (dudumarquesjr@hotmail.com) on 2020-07-19T00:41:43Z No. of bitstreams: 1 Dissertação Eduardo Jose Marques Junior.pdf: 1923399 bytes, checksum: 4e2a3f0c4cfb37a73164339648e67240 (MD5) Rejected by Carolina Lourenco null (carolinalourenco@fclar.unesp.br), reason: Boa tarde, Eduardo, para aprovação no Repositório Institucional da UNESP, serão necessárias algumas correções na sua dissertação. Solicitamos que realize uma nova submissão seguindo as orientações abaixo: *A entrada do seu nome na ficha catalográfica deve ficar da seguinte forma: “Marques Junior, Eduardo Jose”; *Coloque a sua linha de pesquisa na página de rosto e na folha de aprovação; *Numerar corretamente o trabalho. De acordo com o Manual de Normalização da Biblioteca, todas as folhas pré-textuais do trabalho, a partir da p. de rosto, devem ser contadas sequencialmente, mas não numeradas. A ficha catalográfica não deve nem ser contada. Portanto, você deve começar a numerar o seu trabalho a partir da sua INTRODUÇÃO como folha 10 e não 1. Não se esqueça de adequar o sumário e as listas de acordo com a nova numeração das páginas; Em caso de maiores dúvidas, entrar em contato com as bibliotecárias da Seção de Referência (Elaine ou Camila) elaine.batista@unesp.br ; camila.serrador@unesp.br. Agradecemos a compreensão. on 2020-07-20T15:36:04Z (GMT) Submitted by Eduardo José Marques Junior (dudumarquesjr@hotmail.com) on 2020-07-20T17:22:43Z No. of bitstreams: 1 Dissertação Eduardo Jose Marques Junior.pdf: 1923599 bytes, checksum: 5c589522b62e50486e3af94f8326fdbd (MD5) Approved for entry into archive by Carolina Lourenco null (carolinalourenco@fclar.unesp.br) on 2020-07-20T17:43:14Z (GMT) No. of bitstreams: 1 marquesjunior_ej_me_arafcl.pdf: 1923599 bytes, checksum: 5c589522b62e50486e3af94f8326fdbd (MD5) Made available in DSpace on 2020-07-20T17:43:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 marquesjunior_ej_me_arafcl.pdf: 1923599 bytes, checksum: 5c589522b62e50486e3af94f8326fdbd (MD5) Previous issue date: 2020-06-26 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) Este trabalho busca mostrar os efeitos de um viés emocional no comportamento do agente investidor no mercado de ações com as abordagens agent-based e de bolhas financeiras. Além de mostrar o que são os modelos, quais são suas colaborações e métodos. Com o auxílio do software MatLab e lógica de programação, foi encontrado o preço de equilíbrio, a taxa de retorno e as demandas de ações de cada agente no mercado e obtivemos a análise do volume de negociação dos agentes em diferentes períodos da bolha financeira, concluindo que quando o preço aumenta, os agentes fundamentalistas deixam o mercado, fazendo com que somente extrapoladores ou grafistas negociem e consequentemente o volume de negócios diminuem e vice-versa quando os preços tendem a cair. Também foi analisado o efeito do viés aversão à perda nos grafistas e encontrado suas conclusões. This work seeks to show the effects of an emotional bias on the behavior of the investing agent in the stock market with the agent-based and financial bubble approaches. In addition to showing what the models are, what are their collaborations and methods. With the aid of MatLab software and programming logic, the equilibrium price, the rate of return and the demands of shares of each agent in the market were found and we obtained an analysis of the trading volume of agents in different periods of the financial bubble, concluding that when the price increases, fundamentalist agents leave the market, causing only extrapolators or graphic designers to negotiate and consequently the volume of business decreases and vice versa when prices tend to fall. We also analyzed the effect of loss aversion bias on graphic designers and found their conclusions.
Databáze: OpenAIRE
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