Análisis de decisiones financieras mediante la programación matemática

Autor: Villarreal Satama , Freddy Lenin, Núñez Ribadeneira, Janneth Efigenia, Montenegro Gálvez, Diego Ignacio, Ullauri Betancourt, Santiago Andrés, Coloma Braganza, Geovanny Javier
Jazyk: Spanish; Castilian
Rok vydání: 2022
Předmět:
Zdroj: Sapienza: International Journal of Interdisciplinary Studies; Vol. 3 No. 1 (2022): Interdisciplinary studies and essays: Free subject; 67-85
Sapienza: International Journal of Interdisciplinary Studies; Vol. 3 Núm. 1 (2022): Estudios y ensayos interdisciplinarios: Temática libre; 67-85
Sapienza: International Journal of Interdisciplinary Studies; v. 3 n. 1 (2022): Estudos e ensaios interdisciplinares: Tema livre; 67-85
Sapienza (Curitiba)
Sapienza Grupo Editorial
instacron:SAPIENZA
ISSN: 2675-9780
DOI: 10.51798/sijis.v3i1
Popis: The present work has the purpose of generating an investment portfolio proposal based on the linear programming methodology with the use of the simplex method with the two-phase modeling technique. For this, the data of Forex table 5 of investments that helped to establish the six variables of the model, each one representing the type of investment of the portfolio, are taken. The results indicate that after maximizing the investment in the objective function, its result is USD 67,790 and that a sensitivity analysis can subsequently be generated based on the amount that the investor wishes to risk. El presente trabajo tiene el propósito de generar una propuesta de portafolio de inversiones basada en la metodología de la programación lineal con el uso del método simplex con la técnica de modelado de dos fases. Para ello se toman los datos de Forex tabla 5 de inversiones que ayudaron a establecer las seis variables del modelo, cada una representando al tipo de inversión del portafolio. Los resultados indican que luego de maximizar la inversión en la función objetivo su resultado es de USD 67.790 y que posteriormente se puede generar un análisis de sensibilidad que va en función del monto que el inversionista desee arriesgar. O presente trabalho visa gerar uma proposta de carteira de investimentos baseada na metodologia de programação linear com a utilização do método simplex com a técnica de modelagem em duas fases. Para isso, são tomados os dados da tabela Forex 5 de investimentos que ajudaram a estabelecer as seis variáveis ​​do modelo, cada uma representando o tipo de investimento da carteira. Os resultados indicam que após maximizar o investimento na função objetivo, seu resultado é de US$ 67.790 e que uma análise de sensibilidade pode ser gerada posteriormente com base no valor que o investidor deseja arriscar.
Databáze: OpenAIRE
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