Comparação das metodologias de mapeamento sugeridas pelo riskmetrics TM para cálculo de risco de mercado de títulos pré-fixados no Brasil
Autor: | Lemgruber, Eduardo Facó, Cunha Júnior, Décio |
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Jazyk: | portugalština |
Rok vydání: | 2000 |
Předmět: | |
Zdroj: | Repositório Institucional da UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) instacron:UFRJ |
Popis: | Submitted by Anderson Luiz Cardoso Rodrigues (andersonlcr@hotmail.com) on 2019-08-06T19:15:33Z No. of bitstreams: 1 RC_327-Comp..pdf: 70735 bytes, checksum: ffd3f7734733602bb0874b0d246dcc20 (MD5) Made available in DSpace on 2019-08-06T19:15:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 RC_327-Comp..pdf: 70735 bytes, checksum: ffd3f7734733602bb0874b0d246dcc20 (MD5) Previous issue date: 2000 Diversas instituições brasileiras adotam para cálculo e acompanhamento de risco de mercado a metodologia RiskMetricsTM. Recentemente, o RiskMetrics Group sugeriu um aperfeiçoamento no processo de mapeamento dos fluxos de caixa. Esse trabalho analisa as diferenças entre as duas metodologias, e compara seus resultados, para os últimos dois anos, no mercado brasileiro das taxas de juro e de cupons cambiais. Apesar das diferenças conceituais existentes entre os procedimentos, os resultados dos cálculos dos percentuais de alocação aos vértices, dos cálculos dos valores em risco e dos testes de acurácia foram semelhantes. Unavailable. |
Databáze: | OpenAIRE |
Externí odkaz: |
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