| Popis: |
Yüksek Lisans Tezi Risk, genel anlamda gelecek hakkındaki belirsizlik olarak bilinmektedir. Bankacılık sektörü için risk kavramı ise bankanın çeşitli beklenmedik nedenlerden dolayı zarar ile karşılaşma ihtimalidir. Bu çalışmada riskin genel ve bankacılık sektörü için tanımı yapılmış ve sektördeki çeşitlerinden bahsedilmiştir. Sektördeki risk çeşitlerinin analiz yöntemlerinden bahsedilmiş ve yönetim metotlarına değinilmiştir. Ayrıca bankacılık sektörü için en önemli risklerden olan faiz oranı riskinin analizi ve minimizasyonunun hedeflendiği bir örnek çalışma yapılmıştır. Bu örnek çalışmada faiz oranı riskinin analizinde sık olarak kullanılan Fark Analizi ve Süre Analizi ile ekonometrideki temel yöntemlerden olan En Küçük Kareler Yöntemi birleştirilerek uygulanmıştır.Bankacılık sektöründeki riskleri likidite riski, kredi riski, faiz oranı riski, piyasa riski, döviz kuru riski, operasyonel risk, politik risk olarak sıralayabiliriz. Genel olarak sektördeki riskler iki ana gruba ayrılmaktadır. Faiz oranı riski, döviz kuru riski sistematik risklerden sayılırken kredi riski, likidite riski,iştirak riski ve operasyonel risk daha çok sistematik olmayan risklerden sayılmaktadır. Sistematik riskler genel olarak piyasa ve ekonomik konjonktür kaynaklı olup bankalar için genel olarak tehlike teşkil etmektedir. Ekonomik konjonktürdeki değişikliklere göre bu risklerdeki değişiklikler piyasadaki her bankayı etkilemektedir. Sistematik olmayan riskler ise her bankanın organizasyon, yönetim ve personel yapısı, kıymet ve müşteri portföyüne göre değişiklik göstermektedir. Bankacılık sektöründeki risklerin sektör üzerinde büyük izler bırakması risk yönetiminin önemini ön plana çıkarmış ve buna yönelik düzenlemelerle ilgili çalışmaların hız kazanmasına neden olmuştur. Bu düzenlemelerin başında son yıllarda çalışmalarına devam edilen Basel-II gelmektedir. Basel-II, sermaye yeterliliği konusunda yeni düzenlemeleri içermekte olup sektördeki denetim ve sektörün aksamadan işlerliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları da içermektedir. Bununla birlikte Basel-II kredi riski, operasyonel risk, piyasa riski gibi diğer risklere yönelik düzenlemeleri de içermektedir.Bu çalışmada bazı varsayımlar dahilinde yapılan örnek çalışmada vade bazında ve toplam olmak üzere ayrı ayrı mevduat, kredi uyumu hedeflenmiştir. Toplam olarak faiz oranına duyarlı aktiflerle faiz oranına duyarlı pasiflerin eşitlenmesi ile birlikte her vade grubu için de bu hedefin baz alınması ve riskin önce düzeyinin analizi, daha sonra minimizasyonu amaçlanmıştır. Bununla birlikte likidite riskinin analizi ve yönetimine yönelik olarak ek bir çalışma da yapılabilmektedir. Böylece bankanın nakit akımında ve nakit giriş - çıkışlarında sorun yaşamaması ve likidite sıkıntısı çekmemesi hedeflenmiştir. Risk is generally known as the uncertainty about the future. The risk concept in banking is the probability of loss that a bank can face with because of unexpected reasons. In this study, the general meaning of the risk and its implications in banking are explained and the risk classifications in banking are described. In addition, the analysis methods of the risk classifications in banking and the management of them are expressed. An example is illustrated for analysis and management of interest rate risk, which is one of the most important risk in banking as expected. In this example, Gap Analysis and Duration Analysis, which are the most used methods in interest rate risk analysis, are combined with the Smallest Squares Method and risk minimization in banking is aimed.The risks in banking are described as liquidity risk, credit risk, interest rate risk, market risk, currency risk, operational risk and political risk. Generally, the risks in banking can be explained in two groups. The interest rate risk and the currency risk are generally known as systematic risks and the credit risk, the liquidity risk, the operational risk and the participation risk are accepted as nonsystematic risks. The systematic risks are generally originated by the market and the economic conditions which these risk means danger for all banks in the market. Due to the economic conditions, the changes in these risks cause difficulties for each bank in the sector. The nonsystematic risks change for each bank in the market due to the bank's organization, management and personnel structure, credit and marketable securities portfolio. So, the nonsystematic risks are not general risks for the whole market and the analysis and the management of them are easier when compared to the systematic risks.The importance of the risk management in banking has been recognized because of the impacts of the risks in the sector and the regulatory actions and studies for the banking sector became faster. The most important regulation in the recent years is Basel-II. It contains regulations about the capital requirements in the banking sector. Besides, this regulation contains the inspection mechanism and aims the continuity of the banking sector. Also Basel-II contains regulatory items for the risks such as the credit risk, the operational risk and the market risk.In this study, with the assumptions in the risk analysis and management example of the harmony between the deposits and the loans for each maturity group in total is aimed. The sum of the interest rate sensitive assets and liabilities are regarded to be equalized in maturity basis. The analysis of the interest rate risk level and then the minimization of the risk are intended. To regulate the bank's cash flow, analysis and management for liquidity risk can also be done. |
