Вычисление вероятности разорения страховой компании в случае выплат, имеющих экспоненциальное распределение со сдвигом
| Jazyk: | ruština |
|---|---|
| Rok vydání: | 2012 |
| Předmět: | |
| Zdroj: | Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. |
| ISSN: | 2311-2085 1998-8605 |
| Popis: | В работе вычисляется вероятность разорения страховой компании для одного из вариантов распределения величины страховой выплаты. Особенности распределения позволяют получить точное значение вероятности разорения компании в зависимости от величины капитала. Исследовано асимптотическое поведение вероятности разорения компании при больших значениях капитала. The paper considers the model of the insurance company when premium rate is constant, flow of claims is generated by Poisson process (the classical risk model) and claim sizes have probability density The ruin probability of the company and its asymptotic behavior for large values of initial capital are obtained by operational calculus. |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
|