Прогноз кризисного состояния на фондовом рынке Российской Федерации с помощью модели Маркова

Jazyk:	ruština
Rok vydání:	2012
Předmět:	СВОП НА КРЕДИТНЫЙ ДЕФОЛТ ФОНДОВЫЙ ИНДЕКС ИНДЕКС РТС МОДЕЛЬ МАРКОВА GARCH МОДЕЛЬ КРИЗИСНЫЕ СИТУАЦИИ
Zdroj:	Финансы и кредит.
ISSN:	2311-8709 2071-4688
Popis:	В статье предлагается метод прогнозирования кризисных ситуаций на фондовом рынке. Исследуется зависимость между индексом РТС и кредитным деривативом с помощью модели regime-switching GARCH (модели Маркова). Выявлены периоды смены режима из стабильного состояния экономики в кризисное состояние за последние 7 лет.
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2806::5417624dd6ec6350cfaf540869ea8962 http://cyberleninka.ru/article_covers/16110314.png Zobrazit plný text záznamu