Способы понижения дисперсии при оценивании стоимости погодных опционов

Jazyk:	ruština
Rok vydání:	2011
Předmět:	погодные опционы стохастическая модель оценивание стоимости опционов метод Монте-Карло статистическое моделирование уменьшение дисперсии weather options Stochastic model Option pricing Monte Carlo method Statistical modeling Variance reduction
Zdroj:	Прикладная эконометрика.
ISSN:	1993-7601
Popis:	Статья посвящена различным способам понижения дисперсии оценки стоимости погодного опциона на примере модели на основе среднесуточной температуры. Paper is devoted to various ways of variance reduction for estimation of the price of a weather option on an example based on the model of daily average temperature.
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2806::302ca7fc99b7f581485324d8435807be http://cyberleninka.ru/article_covers/10889226.png Zobrazit plný text záznamu