| Popis: |
Пропонується висвітлення сучасних методів статистичного аналізу даних, представлених часовими перерізами або часовими рядами. Розглянуто методику статистичного аналізу даних у вигляді чотирьох основних етапів. Наведено основи регресійного моделювання процесів довільної природи. Запропоновано методику застосування розв’язків дискретних рівнянь до асимптотичного аналізу поведінки випадкових процесів з детермінованими складовими та обчислення оцінок коротко- і середньострокових прогнозів динаміки їх розвитку. Розглянуто елементи теорії прийняття статистичних рішень, моделювання ризику та перевірки гіпотез. Наведено методи оцінювання параметрів лінійних і нелінійних математичних моделей, у тому числі рекурсивний і нелінійний МНК. Також розглянуто методи оцінювання параметрів математичних і статистичних моделей у формі розподілів; аналізується збіжність оцінок до усталених значень. Докладно розглянуто методики факторного і дискримінантного аналізу. Окремий розділ присвячено оптимальному статистичному оцінюванню станів динамічних систем за допомогою фільтра Калмана з використанням дискретних моделей у просторі станів. Подано процедуру статистичного моделювання фільтра, яка надає можливість формувати прогнозуючі розподіли. Розглянуто приклади застосування методів прогнозування до реальних фінансово-економічних процесів. Книга рекомендується як навчальний посібник для студентів, аспірантів та викладачів, а також інженерів, які спеціалізуються в галузі розв’язання задач статистичного аналізу даних, математичного моделювання і прогнозування динаміки фінансово-економічних та процесів іншої природи, представлених статистичними даними. |
