| Popis: |
Звіт про НДР стор. 274, рис. 78, табл. 35, 272 посилання В роботі представлено рішення актуального науково-практичного завдання системного моделювання задач портфельного інвестування на основі методології системного аналізу та фінансової інженерії. Проведено аналіз сутностей задач портфельного інвестування та визначені математичні моделі їх реалізації. Встановлено статистичні властивості українського ринку цінних паперів, що визначають необхідність розробки нових методів та моделей фінансової математики. Розроблена модель оптимізації інвестиційного портфеля, що враховує зміну розподілів доходностей в часі і не вимагає припущення виду статисти- чного розподілу доходностей. Запропонована модель оцінки вартості похідних інансових інструментів — модель випадкового середнього та мультифрактальної волатильності, що дозволяє підвищити точність оцінювання вартості похідних фінансових інструментів шляхом моделювання волатильності мультифрактальним випадковим процесом. Запропонований метод моделювання множини залежних випадкових величин — непараметричний метод Монте-Карло, що знімає обмеження обов'язкового вибору розподілу випадкових величин до початку симуляції. Розроблені моделі та метод покладені в основу реалізації моделі уніфікованої системи портфельного інвестування. Модель дає можливість інвестиційним компаніям, використовуючи окремі реалізації компонентів, створити власні системи, які автоматизують саме їх вид діяльності на фінансовому ринку В роботі розглянуті методи оцінки фінансового стану підприємств в умовах неповноти та невизначеності інформації, що є властивим для перехідної економіки України. Зроблено загальний огляд всіх створених моделей. Побудовано 4 найперспективніші моделі та проведена їх оцінка і порівняльний аналіз. Отримані результати можуть бути використані при проведенні оцінки ризику банкрутства підприємств. Також наведені приклади багатьох інших сучасних як математичних так і не математичних методик оцінки фінансового стану. |
