Метод рефінансування в управлінні кредитним ризиком іпотечного портфеля комерційного банку
| Přispěvatelé: | Стулей, Володимир Анатолійович |
|---|---|
| Jazyk: | ukrajinština |
| Rok vydání: | 2022 |
| Předmět: |
БАЗЕЛЬ ІІІ
портфельний аналіз cox regression credit risk portfolio analysis banking sector credit risk management mortgage оцінка Каплана-Майєра IFRS 9 управління кредитним ризиком RNBU №351 банківський сектор ПНБУ №351 регресія кокса 303.732.4 519.23 іпотека кредитний ризик МСФЗ 9 BASEL III очікуваний кредитний збиток Kaplan-Meier estimation expected credit loss |
| Popis: | Магістерська дисертація: 87 с., 27 табл., 17 рис., 2 дод., 28 джерел. Тема роботи: «Метод рефінансування в управлінні кредитним ризиком іпотечного портфеля комерційного банку». Актуальність магістерської дисертації обумовлена євроатлантичним курсом України та майбутнім післявоєнним економічним розвитком і відбудовою країни. У зв’язку з цим банківська система України має бути готова до очікуваного стрімкого зростання частки іпотечних кредитів і вже зараз вивчати та впроваджувати нові, адаптивні методи управління ризиками іпотечних портфелів. Об’єкт дослідження – теоретичні, методичні та практичні аспекти процесу оцінювання кредитного ризику іпотечного портфеля комерційного банку на груповій основі. Предмет дослідження – метод рефінансування в управлінні кредитним ризиком іпотечного портфеля комерційного банку. Метою роботи є розробка методики управління кредитним ризиком іпотечного портфеля методом рефінансування, що ґрунтується на попередньому оцінюванні кредитного ризику портфеля на груповій основі, використовуючи статистичні методи аналізу в моделях виживаності: метод Каплана-Майєра та метод пропорційних ризиків Кокса. Методи дослідження: чисельно-аналітичні та статистичні. Результатом дослідження є пакет рішень, що реалізують метод рефінансування за умови наявності надлишкового попиту платоспроможних позичальників. Master’s dissertation: 87 p., 27 tables, 17 illustrations, 2 appendices, 28 references. Topic: «The refinancing method in credit risk management of the mortgage portfolio of a commercial bank». The relevance of the master's thesis is determined by the Euro-Atlantic course of Ukraine and the future post-war economic development and reconstruction of the country. In this regard, the banking system of Ukraine should be ready for the expected rapid growth of the amount of mortgage loans and already now explore and implement new, adaptive methods of managing the risks of mortgage portfolios. The object of the study – theoretical, methodical and practical aspects of the credit risk assessment process of the mortgage portfolio of a commercial bank on a group basis. The subject of the study – the method of refinancing in credit risk management of the mortgage portfolio of a commercial bank. The purpose of the thesis is to develop a technique for managing the credit risk of a mortgage portfolio using the refinancing method, which is based on a preliminary group assessment of the credit risk of the portfolio, using statistical methods of analysis in survival models: the Kaplan-Meier method and the Cox proportional hazards method. Research methods: numerical-analytical and statistical. The result of the thesis is a package of solutions that implement the refinancing method, provided there is an excess demand of solvent borrowers. |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
|