Асимптотична нормальність оцінки параметрів тригонометричної регресії з сильно залежним шумом
| Přispěvatelé: | Іванов, Олександр Володимирович |
|---|---|
| Jazyk: | ukrajinština |
| Rok vydání: | 2020 |
| Předmět: |
random noise
спектральна мiра функцiї регресiї оцiнка найменших квадратiв asymptotic normality асимптотична нормальнiсть expansions by Chebyshev-Hermite polynomials тригонометрична модельрегресiї Hermite rank 519.21 функцiя регресiї spectral measure of regression function trigonometric regression model ранг Ермiта regression function розклади за полiномом Чебишова-Ермiта локальне перетворення гауссiвського стацiонарного часового ряду the least squares estimator local transformation of Gaussian stationary time series сингулярна спектральна щiльнiсть singular spectral density |
| Popis: | Вивчаються асимптотичнi властивостi оцiнки найменших квадратiв параметрiв тригонометричної моделi регресiї з сильно залежним шумом. Мета роботи полягає в отриманнi вимог до функцiї регресiї та часового ряду,що моделює випадковий шум,за яких оцiнка найменших квадратiв параметрiв функцiї регресiї є асимптотично нормальною. Завданням роботи є отримання результатiв про асимптотичну нормальнiсть оцiнки найменших квадратiв параметрiв тригонометричної функцiї регресiї. Об’єктом дослiдження є тригонометрична модель регресiї з дискретним часо мспостереження та вiдкритою опуклою параметричною множиною. Предметом дослiдження є властивостi асимптотичної нормальностi оцiнки найменших квадратiв параметрiв тригонометричної функцiї регресiї. The leastsquaresestimatorasymptoticpropertiesoftheparametersof trigonometric regressionmodelwithstronglydependentnoisearestudied. The goaloftheworkliesinobtainingtherequirementstoregressionfunction and timeseriesthatsimulatestherandomnoiseunderwhichtheleastsquares estimator ofregressionmodelparametersareasymptoticallynormal. The task of the research is receiving results on the leasts quares estimator asymptotic normality of trigonometric regression parameters.Trigonometric regression model with discrete observation time and open convex parametric set is research object.Asymptotic normality of trigonometric regression model parameters the leasts quares estimator is research subject. |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
|