| Popis: |
Розроблено метод системної інженерії бізнес-моделей організаційних систем з фінансово-інвестиційної діяльності, оснований на методології системного аналізу та системній інженерії, який, на відміну від наявних методів, враховує особливості організаційної системи за рахунок використання бізнес-профілю (формалізує сутності організаційної системи), онтології (формалізує галузь діяльності організаційної системи) та процесу бізнес-моделювання (регламентує створення бізнес-моделей). Розроблено нові моделі та методи аналізу фінансового стану підприємств та організацій (юридичних осіб) та оцінки їх кредитоспроможності в умовах суттєвої неповноти та невизначеності інформації. При розробці моделей та методів вирішення задач аналізу кредитоспроможності юридичних осіб було використано принципово новий підхід, який, на відміну від класичних методів, базується на використанні спеціального апарату прийняття рішень в умовах невизначеності – нечітких множин і лінгвістичних змінних та нечітких нейронних мереж. Створено комплекс програм, які реалізують запропоновані методи та алгоритми. Використання розроблених моделей, методів та програмних засобів дозволяє більш точно аналізувати кредитоспроможність юридичних осіб - позичальників кредитів, обґрунтовано вирішувати питання щодо надання кредитів позичальникам в умовах неповної та недостовірної інформації та знизити кредитні ризики банків. Результати досліджень впроваджено в навчальний процес при викладанні нового розділу “Аналіз та прогнозування кредитоспроможності юридичних та фізичних осіб в умовах невизначеності” в циклі лекцій по курсу “Нечіткі моделі та методи в інтелектуальних системах”. Результати досліджень відповідають світовому рівню і були використані як науково-методичні матеріали для оцінки фінансового стану та аналізу кредитоспроможності підприємств та корпорацій в умовах економіки України а також при реалізації проекту “Potential Credit Exposure” створення системи портфельного інвестування у похідних фінансових інструментах швейцарського банку UBS AG. The method of system engineering of business-models of organizational systems from the financial-investment activity, based on methodology of the system analysis and system engineering which, unlike available methods, considers features of organizational system due to use of business-structure (formalizes essence of organizational system), ontology (formalizes a sphere of activity of organizational system) and process of business-modelling (regulates creation of business-models) is developed. New models and methods of analysis of financial conditions of the enterprises and the organizations (legal persons) and estimation of their credit status in conditions of essential incompleteness and uncertainty of the information are developed. New models and methods of analysis of credit status of legal persons, unlike classical methods, are based on use of linguistic variables and fuzzy neural networks. The complex of programs which realize the offered methods and algorithms are created. Using of the developed models, methods and software allows to analyze more precisely credit status of legal persons - borrowers of credits, and to solve questions concerning granting credits to borrowers in conditions of incomplete and a unreliable information and to lower credit risks of banks. Results of researches are introduced in educational process at teaching new section “Analysis and forecasting of credit status of legal and physical persons in conditions of uncertainty”. Results of researches have been used as scientifically-methodical materials for an estimation of a financial conditions and the analysis of credit status of the enterprises and corporations in conditions of economy of Ukraine and also at realization of the project “Potential Credit Exposure ” of Swiss bank UBS AG. Разработан метод системной инженерии бизнес-моделей организационных систем с финансово-инвестиционной деятельности, основанный на методологии системного анализа и системной инженерии, который, в отличие от имеющихся методов, учитывает особенности организационной системы за счет использования бизнес-профиля (формализует сущности организационной системы), онтологии (формализует область деятельности организационной системы) и процесса бизнес-моделирования (регламентирует создание бизнес-моделей). Разработаны новые модели и методы анализа финансового состояния предприятий и организаций (юридических лиц) и оценки их кредитоспособности в условиях существенной неполноты и неопределенности информации. При разработке моделей и методов решения задач анализу кредитоспособности юридических лиц был использован принципиально новый подход, который, в отличие от классических методов, базируется на использовании специального аппарата принятия решений в условиях неопределенности - нечетких множеств и лингвистических переменных и нечетких нейронных сетей. Создан комплекс программ, которые реализуют предложенные методы и алгоритмы. Использование разработанных моделей, методов и программных средств позволяет более точно анализировать кредитоспособность юридических лиц - заемщиков кредитов, обосновано решать вопросы относительно предоставления кредитов заемщикам в условиях неполной и недостоверной информации и снизить кредитные риски банков. Результаты исследований внедрены в учебный процесс при преподавании нового раздела “Анализ и прогнозирования кредитоспособности юридических и физический лиц в условиях неопределенности” в цикле лекций по курсу “Нечеткие модели и методы в интеллектуальных системах”. Результаты исследований отвечают мировому уровню и были использованы как научно-методические материалы для оценки финансового состояния и анализа кредитоспособности предприятий и корпораций в условиях экономики Украины а также при реализации проекта “Potential Credit Exposure” создания системы портфельного инвестирования в производных финансовых инструментах швейцарского банка UBS AG. |
