| Popis: |
Дипломна робота: 100 c., 4 табл., 28 рис., 2 додатки, 20 джерел. У роботі розглянуто задачу аналізу ринкового (інвестиційного) та кредитного ризиків із застосуванням моделі Piotroski F-Score. Об’єкт дослідження — процес оцінювання ринкового та кредитного ризику за допомогою моделей коефіцієнтного фінансового аналізу. Предмет досліджень — оцінювання інвестиційних і кредитних ризиків на основі фінансової звітності підприємства за допомогою покращеної моделі Piotroski F-Score. Мета роботи — розглянути можливості застосування моделі Piotroski F-Score для оцінювання інвестиційних та кредитних ризиків та формування оптимального портфелю. Довести взаємозв’язок між ними. Провести порівняльний аналіз моделі Piotroski F-Score з іншими моделями для оцінки інвестиційного і кредитного ризиків, зокрема регуляторною моделлю Національного банку України. В результаті проведених в роботі досліджень пропонується вдосконалити модель Piotroski F-Score з метою застосування її не тільки в інвестиційному, а і в кредитному аналізі, що зробить цю модель комплексним інструментом визначення ймовірностей дефолту позичальників для подальшої оцінки кредитного ризику. Thesis: 100 p., 4 tables, 28 fig., 2 add. and 20 references. The paper considers the problem of analyzing market (investment) and credit risks using the Piotroski F-Score model. The object of the research is the process of assessing market and credit risks using the coefficient financial analysis models. The subject of this research is the assessment of investment and credit risks based on the company's financial statements using the improved Piotroski F-Score model. The purpose of this work is to explore the possibilities of using the Piotroski F-Score model for assessing investment and credit risks and for forming an optimal portfolio; to prove the correlation between them; to conduct a comparative analysis of the Piotroski F-Score model with other models for assessing investment and credit risks, in particular, the regulatory model of the National Bank of Ukraine. As a result of the research carried out in this work, it is proposed to improve the Piotroski F-Score model in order to apply it not only in investment, but also in credit analysis, making this model an integrated tool for determining the probabilities of borrowers' default for further assessment of credit risk. |
