Monitoring of the transformation processes in modern stock markets
| Jazyk: | ukrajinština |
|---|---|
| Rok vydání: | 2014 |
| Předmět: |
dynamics of stock markets
hidden regularities приховані закономірності индикаторы-предвестники кризисов динаміка фондових ринків time series analysis скрытые закономерности 336.763 330.46 519.246.8 аналіз часових рядів indicators-harbingers of crises індикатори-передвісники криз анализ временных рядов динамика фондовых рынков |
| Zdroj: | Економічний вісник НТУУ «КПІ»: збірник наукових праць |
| Popis: | В роботі викладаються основні принципи комплексної методики аналізу динаміки фондових ринків. Дослідження спрямовані на виявлення раніше невідомих, нетривіальних закономірностей в процесах динаміки цін активів. Найбільше теоретичне і практичне значення цієї методики складає моніторинг трансформаційних процесів на сучасних фондових біржах. Проводиться пошук індикаторів-передвісників криз. В статті обґрунтовується необхідність проведення первинної обробки вхідної інформації в формі часових рядів; скорочено викладається комплекс методів аналізу часових рядів, що застосовується для виявлення прихованих закономірностей в процесах динаміки та обчислення набору різноманітних показників, які кількісно вимірюють різні характеристики; розкривається сутність технології ковзного вікна; надаються результати практичних розрахунків для українського фондового ринку і знайдений передвісник кризових обвалів. The paper outlines the key principles of complex methodology of stock market dynamics analysis. The research is aimed to identify previously unknown non-trivial regularities in the process of asset prices dynamics. Monitoring of the transformation processes in modern stock exchanges has the greatest theoretical and practical importance. Indicators-harbingers of crisis are being searched for. In this article it is explained: the necessity of preliminary processing of incoming information in the form of time series; a range of methods of time series analysis, being used to detect hidden regularities in the processes of dynamics and computing a set of metrics that can measure quantitatively various characteristics; the essence of sliding window technology; the practical results of the calculations for the Ukrainian stock market and found harbinger of crisis collapses. В работе излагаются ключевые принципы комплексной методики анализа динамики фондовых рынков. Исследования направлены на выявление ранее неизвестных, нетривиальных закономерностей в процессах динамики цен активов. Наибольшее теоретическое и практическое значение имеет мониторинг трансформационных процессов на современных фондовых биржах. Проводится поиск индикаторов-предвестников кризисов. В статье обосновывается необходимость проведения первичной обработки входящей информации в форме временных рядов; кратко излагается комплекс методов анализа временных рядов, применяющийся для выявления скрытых закономерностей в процессах динамики и вычисления набора показателей, которые количественно измеряют различные характеристики; раскрывается сущность технологии скользящего окна; приводятся результаты практических расчетов для украинского фондового рынка и найденный предвестник кризисных обвалов. |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
|