A life annuity portfolio and its risk sources
| Přispěvatelé: | Σεβρόγλου, Βασίλειος, Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου |
|---|---|
| Jazyk: | Greek, Modern (1453-)<br />Greek |
| Rok vydání: | 2015 |
| Předmět: | |
| Popis: | Στην εργασία αυτή θα παρουσιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι ασφαλιστικές εταιρείες ζωής διαχειρίζονται το χαρτοφυλάκιο τους. Στο χαρτοφυλάκιο μιας εταιρείας υπάρχει το παθητικό που αποτελείται από ασφαλιστήρια ζωής και το ενεργητικό που αποτελείται από άλλα επενδυτικά στοιχεία. Συγκεκριμένα, θα εξετάσουμε ένα μοντέλο για ένα ομοιογενές χαρτοφυλάκιο αναλύοντας δύο παράγοντες κινδύνου, τον επενδυτικό κίνδυνο και τον ασφαλιστικό κίνδυνο. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα στοχαστικό μοντέλο των ποσοστών αποδόσεων για την μελέτη και την ανάλυση αυτών των κινδύνων και θα παρουσιάσουμε τρόπους μέτρησης του ασφαλιστικού και του επενδυτικού κινδύνου όλου του χαρτοφυλακίου. Θα παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε τον κίνδυνο θνησιμότητας και τις συνέπειες του χρησιμοποιώντας διάφορες μελλοντικές προβλέψεις των πινάκων θνησιμότητας. Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται σε διάφορες περιπτώσεις και τα αποτελέσματα δείχνουν πως οι κίνδυνοι που αναλύουμε επηρεάζουν τον αριθμό των συμβολαίων του χαρτοφυλακίου. Στο τέλος, θα δοθούν παραδείγματα και εφαρμογές έτσι ώστε να κατανοηθεί ο τρόπος διαχείρισης του κινδύνου στις ασφαλιστικές εταιρείες. In this work the way in which life insurance companies manage their portfolio will be studied. The liability of insurance comprises life insurance contracts and assets consisting of other investments. Specifically, a model for a homogeneous portfolio by analyzing two risk factors, the investment risk and the insurance risk will be considered. A stochastic model of the rate of return, in order to study the insurance and the investment risk will be presented. Measure of the above risks of the homogenous portfolio will be considered, and the issue of the longevity risk of the insurance companies will also be discussed. Applications and illustrations are given, showing the robustness of the above stochastic model in terms of the number of policies in the homogenous portfolio. Finally, conclusions and remarks concerning the control of the overall risk of the companies are also given. |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
|