A Test for Conditional Heteroskedasticity in Time Series Models

Autor:	Bera, A K, Higgins, M L
Rok vydání:	1990
Předmět:	NARCH Economics nonlinear time series models nonlinearity bilinear Davies' test ARCH
Zdroj:	Department of Economics Research Reports
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1548::06b2bc6933f4e98e92f547f0973e6ce3 https://ir.lib.uwo.ca/context/economicsresrpt/article/1484/viewcontent/doe_rr_9003_bera_higgins.pdf Zobrazit plný text záznamu