Paarikaupa Markovi mudel: definitsioon ja näited

Autor:	Avans, Kristin
Přispěvatelé:	Lember, Jüri, juhendaja, Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Tartu Ülikool. Matemaatika ja statistika instituut
Jazyk:	estonština
Rok vydání:	2021
Předmět:	Markovi ahelad measure theory klassifitseerimine Markov chains classification random processes juhuslikud protsessid mõõduteooria
Popis:	Varjatud Markovi mudeli korral vaadeldakse kahe juhusliku protsessi paari (X; Y ), kus Y on Markovi ahel ning X_t sõltub ahelast Y ainult läbi suuruse Y_t. Paarikaupa Markovi mudel on üldistus varjatud Markovi mudelile, mis võimaldab arvesse võtta ahelate keerulisemaid sõltuvusstruktuure. Käesoleva magistritöö eesmärk on anda ülevaade paarikaupa Markovi mudelist, kirjeldada tuntumaid eriklasse ning tuua näiteid mudeli rakendamisest nii diskreetsete kui pidevate juhuslike protsesside korral.
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1018::e775d223734ed66c9a7251d634ed02cb http://hdl.handle.net/10062/72894 Zobrazit plný text záznamu