Nõudmiseni hoiuse intressimääradele ARIMAX tüüpi mudelite leidmine turumäärade abil

Autor: Tammesoo, Laura Anna
Přispěvatelé: Kangro, Raul, juhendaja, Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Tartu Ülikool. Matemaatika ja statistika instituut
Jazyk: estonština
Rok vydání: 2022
Předmět:
Popis: Töö eesmärk on uurida nõudmiseni hoiusele pakutavate intresside sõltumist 6-kuulisest euriborist ja 6-kuulise euribori swap’i määrast. Selleks uuritakse ARIMAX tüüpi mudelite moodustamist ja kointegratsiooni hoiuse intresside ja turumäärade vahel. Lisaks moodustatakse mudelid naturaallogaritmi ja hüperboolse siinuse pöördfunktsiooni abil transformeeritud aegridadele. Töö on motiveeritud krediidiasutuste vajadusest intressiriski hinnata, kus intressirisk on ettevõtte risk saada kahju intressimäärade muutumisest. Hoiuse intresside prognoosimine turumäärade abil on oluline sisend intressiriski hindamise protsessi.
Databáze: OpenAIRE
načítá se...