Tail Risk in Hedge Funds: Classical Skewness Coefficients vs Azzalini's Skewness Parameter

Autor:	Eling, M., Farinelli, S., Rossello, D., Tibiletti, Luisa
Jazyk:	angličtina
Rok vydání:	2010
Předmět:	Hedge funds Skew-normal Skewness coefficients Azzalini’s delta parameter
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______970::5e5fb69fd86b4e4c2d622a1ac37d75c3 http://hdl.handle.net/2318/71135 Zobrazit plný text záznamu