Pazar Risk Modeli: Bir Riske Maruz Deger ve Stres Testi Uygulamasi
Autor: | G. Cenk AKKAYA, N. Mine TUKENMEZ, Nilgun Kutay, Ali KABAKCI |
---|---|
Rok vydání: | 2008 |
Předmět: | |
Zdroj: | Ege Academic Review. 8(2):813-821 |
Popis: | Son finansal krizlerde ozellikle kisitlarindan bahsedilmesine ragmen riske maruz deger (VaR) modellerinin, risk yontemi araci olarak cok faydali oldugu ispatlanmistir. Stres testleri ise makul kosullar altinda olasi kaybin ortaya koyulmasi amaciyla kullanilmaktadir. Aslinda, gunumuzde bircok isletme stres testlerine de en az VaR modeli kadar onem vermektedir. Bu baglamda calisma, pazar risk modeline iliskin butuncul bir yaklasim icermektedir. |
Databáze: | OpenAIRE |
Externí odkaz: |
Pro tento záznam nejsou dostupné žádné jednotky.