Pazar Risk Modeli: Bir Riske Maruz Deger ve Stres Testi Uygulamasi

Autor: G. Cenk AKKAYA, N. Mine TUKENMEZ, Nilgun Kutay, Ali KABAKCI
Rok vydání: 2008
Předmět:
Zdroj: Ege Academic Review. 8(2):813-821
Popis: Son finansal krizlerde ozellikle kisitlarindan bahsedilmesine ragmen riske maruz deger (VaR) modellerinin, risk yontemi araci olarak cok faydali oldugu ispatlanmistir. Stres testleri ise makul kosullar altinda olasi kaybin ortaya koyulmasi amaciyla kullanilmaktadir. Aslinda, gunumuzde bircok isletme stres testlerine de en az VaR modeli kadar onem vermektedir. Bu baglamda calisma, pazar risk modeline iliskin butuncul bir yaklasim icermektedir.
Databáze: OpenAIRE
Pro tento záznam nejsou dostupné žádné jednotky.