Messung des Marktrisikos mit generalisierter autoregressiver bedingter heteroskedastischer Modellierung der Volatilität: Ein Vergleich univariater und multivariater Konzepte

Autor:	Krasnosselski, Nikolai, Cremers, Heinz, Sanddorf, Walter
Rok vydání:	2014
Předmět:	jel:C52 jel:C53 jel:C51 jel:C01 jel:C12 jel:C02 jel:C13 jel:C32 ARCH Backtesting BEKK-GARCH Bootstrapping CCC-GARCH Conditional Volatility Constant Mean Model DCC-GARCH EWMA GARCH GJR-GARCH Heteroskedasticity IGARCH Mandelbrot Misspecification Test Multivariate Volatility Model Stylized Facts Univariate Volatility Model Value at Risk Volatility Clustering jel:C22 jel:C14 jel:G32 jel:C15 jel:G38
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______645::080d281c6c5ae96e33aaa39823e1ab3e https://www.econstor.eu/bitstream/10419/91708/1/777771187.pdf Zobrazit plný text záznamu