Behaviour of the least squares estimators of the linear model in a dependent context : Asymptotic properties, implementation, examples
| Autor: | Caron, Emmanuel |
|---|---|
| Přispěvatelé: | Laboratoire de Mathématiques Jean Leray (LMJL), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université de Nantes - UFR des Sciences et des Techniques (UN UFR ST), Université de Nantes (UN)-Université de Nantes (UN), École centrale de Nantes, Michel Bertrand |
| Jazyk: | angličtina |
| Rok vydání: | 2019 |
| Předmět: |
Densité spectrale
Linear model Processus stationnaires Modèle linéaire Least squares estimators Stationary processes Parametric estimation Estimation paramétrique Hypothesis testing Spectral density [MATH.MATH-GM]Mathematics [math]/General Mathematics [math.GM] Normalité asymptotique Asymptotic normality Estimation non-paramétrique Estimateur des moindres carrés Tests d’hypothèses Nonparametric estimation |
| Zdroj: | General Mathematics [math.GM]. École centrale de Nantes, 2019. English. ⟨NNT : 2019ECDN0036⟩ |
| Popis: | In this thesis, we consider the usual linear regression model in the case where the error process is assumed strictly stationary.We use a result from Hannan (1973) who proved a Central Limit Theorem for the usual least squares estimator under general conditions on the design and on the error process. Whatever the design and the error process satisfying Hannan’s conditions, we define an estimator of the asymptotic covariance matrix of the least squares estimator and we prove its consistency under very mild conditions. Then we show how to modify the usual tests on the parameter of the linear model in this dependent context. We propose various methods to estimate the covariance matrix in order to correct the type I error rate of the tests. The R package slm that we have developed contains all of these statistical methods. The procedures are evaluated through different sets of simulations and two particular examples of datasets are studied. Finally, in the last chapter, we propose a non-parametric method by penalization to estimate the regression function in the case where the errors are Gaussian and correlated.; Dans cette thèse, nous nous intéressons au modèle de régression linéaire usuel dans le cas où les erreurs sont supposées strictement stationnaires. Nous utilisons un résultat de Hannan (1973) qui a prouvé un Théorème Limite Central pour l’estimateur des moindres carrés sous des conditions très générales sur le design et le processus des erreurs. Pour un design et un processus d’erreurs vérifiant les conditions d’Hannan, nous définissons un estimateur de la matrice de covariance asymptotique de l’estimateur des moindres carrés et nous prouvons sa consistance sous des conditions très générales. Ensuite nous montrons comment modifier les tests usuels sur le paramètre du modèle linéaire dans ce contexte dépendant. Nous proposons différentes approches pour estimer la matrice de covariance afin de corriger l’erreur de première espèce des tests. Le paquet R slm que nous avons développé contient l’ensemble de ces méthodes statistiques. Les procédures sont évaluées à travers différents ensembles de simulations et deux exemples particuliers de jeux de données sont étudiés. Enfin, dans le dernier chapitre, nous proposons une méthode non-paramétrique par pénalisation pour estimer la fonction de régression dans le cas où les erreurs sont gaussiennes et corrélées. |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
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