Measuring Yield Curve Movements in the Japanese Government Bond Markets : A Principal Component Analysis of Spot Rate Level Changes in Long-term JGB Market

Jazyk:	japonština
Rok vydání:	2022
Předmět:	共通変動要因 金利スワップ 金利の期間構造 スポット・レート 金融政策 日本国債 主成分分析 イールド・カーブ リスク管理
Zdroj:	商学論纂. 64(1-2):1-30
ISSN:	0286-7702
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=jairo_______::583bd6e89886064882e0d020cfbc7b58 http://id.nii.ac.jp/1648/00016022/ Zobrazit plný text záznamu