Analisis Votalitas Saham di Jakarta Islamic Index (JII) periode Januari 2015-Januari 2018

Autor:	Taufik Akbar Martua Siregar, Hendri Tanjung
Rok vydání:	2018
Předmět:	lcsh:HG1501-3550 Jakarta Islamic Index lcsh:Finance lcsh:HG1-9999 lcsh:Banking Distribusi Normal Volatilitas
Zdroj:	Ihtifaz, Vol 1, Iss 2, Pp 147-158 (2019)
ISSN:	2622-4798 2622-4755
DOI:	10.12928/ijiefb.v1i1.270
Popis:	Penelitian ini bertujuan untuk melihat volatilitas Jakarta Islamic Inde x (JII) pada Jakarta Stock Exchange. Adapun teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity ( GARCH ) dan Autoregressive Conditional Heteroscedasticity ( ARCH ) . Kenormalan distribusi tingkat return pada JII dianalisis untuk menjawab apaka h returnnya tersebar secara normal atau tidak. Dengan menggunakan data JII dari januari 2015 sampai dengan januari 2018 (724 data harian), ditemukan bahwa distribusi dari return JII tidak menyebar norma l . Penelitian ini menyimpulkan bahwa return dari Jakarta Islamic Indeks sangat berfluktuasi . A dapun implikasinya adalah akan diperoleh keuntungan yang sangat tinggi dan kerugian yang sangat besar pada satu hari .
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::f54a863d297b19c1d6adc564b1bbb46a https://doi.org/10.12928/ijiefb.v1i1.270 Zobrazit plný text záznamu