Моделювання гауссового стаціонарного випадкового процесу з обмеженим спектром з заданими точністю і надійністю у рівномірній метриці
| Jazyk: | angličtina |
|---|---|
| Rok vydání: | 2021 |
| Předmět: |
Covariance function
Stochastic process Gaussian Spectrum (functional analysis) Interval (mathematics) надійність моделі symbols.namesake symbols QA1-939 Entropy (information theory) Applied mathematics Partition (number theory) ентропійні характеристики гауссів стаціонарний випадковий процес Mathematics модель процесу |
| Zdroj: | Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Математика і інформатика, Vol 39, Iss 2, Pp 91-99 (2021) |
| ISSN: | 2616-7700 |
| Popis: | The work is devoted to the further development of the theory of modeling of Gaussian stationary random processes by the method proposed and developed by Yu.V. Kozachenko. A Gaussian stationary centered random process with a limited spectrum with a given covariance function is considered. Using the entropy characteristics and the estimation of the sub-Gaussian standard, a partition of the spectral interval is obtained for the model, at which the model will approximate the process with the given accuracy and reliability. For the partial case, the process was modeled in the Python environment. |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
|