La estructura temporal de los tipos de interés: estrategias de negociación en renta fija

Autor:	Julián Andrada-Félix, Fernando Fernández-Rodríguez, Adrian Fernandez-Perez
Rok vydání:	2014
Předmět:	Duración y convexidad media_common.quotation_subject Welfare economics Estrategias de negociación jel:E43 jel:G12 Estructura temporal de tipos de interés Renta fija Interest rate Economía Fixed income Economics Portfolio Yield curve General Economics Econometrics and Finance media_common
Zdroj:	Biblos-e Archivo. Repositorio Institucional de la UAM instname
Popis:	En este trabajo ofrecemos una visión general y actualizada sobre diferentes estrategias de negociación en activos de renta fija que hacen uso de la estructura temporal de tipos de interés (ETTI) en su implementación. Con dicho propósito, hemos comenzado analizando el riesgo de tipos de interés, para posteriormente resumir un conjunto de estrategias de gestión pasiva y activa sobre carteras de renta fija The paper reviews the literature on how the term structure of interest rates (TSIR) can be used to implement passive and active fixed income portfolio strategies. This is done by defining the concept, explaining the risk of interest rates, and detailing several fixed income portfolio strategies Esta investigación ha recibido ayuda financiera del Ministerio de Ciencia y Educación de España a través del proyecto de investigación ECO2010-21318
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::db4556378563104cca9f236222375a23 http://www.elsevier.es/es-revista-cuadernos-economia-329-articulo-la-estructura-temporal-los-tipos-90359498 Zobrazit plný text záznamu