RİSKE MARUZ DEĞER (RMD) HESAPLAMA YÖNTEMLERİ: İMKB ÜZERİNE UYGULAMA

Autor:	Ünal Halit Özden
Rok vydání:	2007
Předmět:	Social Risk Risk Yönetimi Portföy Riski Varyans Kovaryans Yöntemi Tarihsel Simülasyon Yöntemi Monte Carlo Simülasyon Yöntemi Management of Technology and Innovation Sosyal
Zdroj:	Volume: 7, Issue: 28 279-285 Öneri Dergisi
ISSN:	1300-0845 2147-5377
DOI:	10.14783/maruoneri.684413
Popis:	Türkiye gibi krizlerin sıklıkla yaşandığı ekonomilerde, risk faktörlerinin ekstrem hareketlerinin ölçülmesi gerekmektedir. Özellikle Kasım 2000 ve Şubat 2001 ’de ülkemizin maruz kaldığı ağır ekonomik krizler nedeniyle bu risk faktörlerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi daha önemli hale gelmiştir. Kriz durumunda riskin ölçülebilmesi için istatistiksel yöntemlere ihtiyaç duyulur. Deloitte&Touche Danışmanlık tarafından 1999 yılında dünya ölçeğinde 70 bankayı kapsayan bir risk yönetimi anketinde, katılımcıların %79’u risk ölçümünde en iyi yöntemin “Value at Risk” (riske maruz değer) olduğunu belirtmişlerdir. Ankete katılanlardan %47’si riske maruz değer hesaplama yöntemlerinden parametrik yöntemi, %7’si tarihsel simülasyonu, %6’sı ise Monte Carlo simülasyon yöntemini kullanmaktadır. Bunun yanı sıra %30’u da birden çok yöntemi aynı anda uygulamaktadır. Bu çalışmada kriz sonrası risk ölçümünde Türkiye’de kullanılmaya başlanılan “riske maruz değer” hesaplama yöntemleri açıklanacaktır. Bu yöntemlerin her biri İMKB verileri üzerinde uygulanarak karşılaştırılmaları yapılmıştır.
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::d4f69853860584b31894172dad2bad72 https://doi.org/10.14783/maruoneri.684413 Zobrazit plný text záznamu