Joinpoint Regresyon Analizi ve BİST’te Bir Uygulama
| Autor: | Sinan Saraçli, Huriye Telli |
|---|---|
| Jazyk: | angličtina |
| Rok vydání: | 2014 |
| Předmět: |
Index (economics)
Joinpoint regression lcsh:T55.4-60.8 Joinpoint Regression Analysis Istanbul Stock-Exchange 30 lcsh:Business Istanbul Stock-Exchange 30 Joinpoint Regression Analysis Trend Data set Set (abstract data type) Geography Stock exchange Management of Technology and Innovation Statistics Econometrics Trend lcsh:Industrial engineering. Management engineering Stock market Time series Projection (set theory) lcsh:HF5001-6182 BIST 30 Joinpoint Regresyon Analizi Trend |
| Zdroj: | Alphanumeric Journal, Vol 2, Iss 1, Pp 43-49 (2014) Alphanumeric Journal |
| ISSN: | 2148-2225 |
| Popis: | Joinpoint Regression Analysis is one of the statistical methods used to identify the best-fitting points if there is a statistically significant change in the trend. The aim of this study is to apply joinpoint regression analysis in the stock market and compare the performance of this method according to actual data set and estimated values. For this purpose, we collected the data set from the National Istanbul Stock Exchange (ISE) 30 index for April-May 2013 and examined that data set via Joinpoint Regression Analysis. We applied linear and nonlinear techniques with the help of Joinpoint software and determined the best technique according to their Mean Square Errors (MSE). With the projection for the future months and the actual results, we see that the estimated values are a little higher than the actual values However, this shows that we may apply Joinpoint regression to a time series data set in order to forecast future values. Joinpoint Regresyon Analizi, trendde meydana gelen istatistiksel olarak anlamlı değişmelerin en uygun noktalarını belirlemede kullanılan istatistiksel metotlardan biridir. Bu çalışmanın amacı Joinpoint regresyon analizini borsa verilerine uygulamak ve bu metodun performansını gerçek ve tahmin edilen değerleri karşılaştırarak belirlemektir. Bu amaçla Nisan-Mayıs 2013 ayları için Ulusal BIST 30 endeks değerlerine ilişkin veri seti derlenerek Joinpoint analizi ile incelenmiştir. Joinpoint paket programı aracılığı ile doğrusal ve doğrusal olmayan tekniklere göre çözümleme yapılarak bu tekniklerden hangisinin daha uygun olduğu Hata Kareler Ortalaması (HKO) değerlerine göre belirlenmiştir. Gelecek dönemler için yapılan tahminler ile bu dönemlerde gerçekleşen değerlere göre tahmin edilen değerlerin gerçek değerlerden biraz yüksek olduğu gözlemlenmiştir ama bu sonuç Joinpoint regresyon analizinin gelecek dönem tahminlerini gerçekleştirmek için bir zaman serisi verisine uygulanabileceğini göstermektedir |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
|