Wybrane aspekty wykorzystania teorii chaosu do wspierania decyzji finansowych
| Autor: | Tomasz Siemieniuk, Łukasz Siemieniuk, Nina Siemieniuk |
|---|---|
| Jazyk: | angličtina |
| Rok vydání: | 2018 |
| Předmět: |
Hurst exponent
Decision support system lcsh:Marketing. Distribution of products Financial risk wymiar fraktalny rynki kapitałowe Chaos theory Microeconomics teoria chaosu Stock exchange Multiple time dimensions lcsh:Finance lcsh:HG1-9999 Economics analiza R/S wykładnik Hursta lcsh:HF5410-5417.5 Capital market Stock (geology) |
| Zdroj: | Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Iss 19(68) (2018) |
| ISSN: | 2544-0640 2081-3430 |
| Popis: | Celem publikacji jest omówienie wybranych aspektów teorii chaosu deterministycznego, oraz prezentacja rezultatów badań dotyczących możliwości wykorzystania narzędzi chaosu deterministycznego (wymiaru fraktalnego, wykładnika Hursta) do wspierania decyzji finansowych inwestorów giełdowych na przykładzie wybranych spółek funkcjonujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Decyzje finansowe dotyczące inwestowania na rynku kapitałowym są na całym świecie przedmiotem licznych badań i analiz. Wykorzystuje się w nich różne metody i narzędzia badawcze. W celu prognozowania decyzji finansowych konstruowane są rozmaite modele, które nigdy nie dają pełnej pewności sukcesu i są obarczone, zwykle ryzykiem inwestycyjnym. Jedną z nowszych koncepcji wspomagania decyzji finansowych jest teoria chaosu deterministycznego. Cechy charakterystyczne, stany nierównowagi oraz mechanizm sprzężenia zwrotnego w wymiarze czasowym, znajdują swój wyraz w opisie za pomocą dynamicznych systemów nieliniowych. |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
|