Particle filters for partially observed Markov chains
| Autor: | F. LeGland, A. Guyader, N. Caylus |
|---|---|
| Přispěvatelé: | Signal, models, algorithms (SIGMA2), Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires (IRISA), Université de Rennes (UR)-Institut National des Sciences Appliquées - Rennes (INSA Rennes), Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université de Rennes (UR)-Institut National des Sciences Appliquées - Rennes (INSA Rennes), Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-INRIA Rennes, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria), Département Mathématiques appliquées et sciences sociales - Rennes 2 (MASS), Université de Rennes 2 (UR2), IEEE--SPS, Université de Rennes 1 (UR1), Université de Rennes (UNIV-RENNES)-Université de Rennes (UNIV-RENNES)-Institut National des Sciences Appliquées - Rennes (INSA Rennes), Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Université de Rennes (UNIV-RENNES)-Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université de Rennes 1 (UR1), Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Université de Rennes (UNIV-RENNES)-Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-INRIA Rennes, Université de Rennes (UNIV-RENNES)-Université de Rennes (UNIV-RENNES) |
| Jazyk: | angličtina |
| Rok vydání: | 2003 |
| Předmět: |
Mathematical optimization
Markov chain mixing time Markov chain Variable-order Markov model 020206 networking & telecommunications 02 engineering and technology Markov model 01 natural sciences [MATH.MATH-PR]Mathematics [math]/Probability [math.PR] 010104 statistics & probability 0202 electrical engineering electronic engineering information engineering Balance equation Markov property Hidden semi-Markov model Statistical physics 0101 mathematics Hidden Markov model Mathematics |
| Zdroj: | Proceedings of the IEEE Workshop on Statistical Signal Processing (SSP), Saint―Louis 2003 Proceedings of the IEEE Workshop on Statistical Signal Processing (SSP), Saint―Louis 2003, IEEE--SPS, Sep 2003, Saint―Louis, United States. pp.553-556, ⟨10.1109/SSP.2003.1289524⟩ |
| Popis: | Paper WA2―5; International audience; We consider particle filters in a model where the hidden states and the observations form jointly a Markov chain, which means that the hidden states alone do not necessarily form a Markov chain. This model includes as a special case non-linear state-space models with correlated Gaussian noise. Our contribution is to study propagation of errors, stability properties of the filter, and uniform error estimates, using the framework of Le Gland and Oudjane. |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
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