The Bismut–Elworthy–Li formula for mean-field stochastic differential equations
| Autor: | David Baños |
|---|---|
| Jazyk: | angličtina |
| Rok vydání: | 2018 |
| Předmět: |
Statistics and Probability
65C05 Pure mathematics 010102 general mathematics Malliavin calculus Monte Carlo methods Bismut–Elworthy–Li formula 01 natural sciences 010104 statistics & probability Stochastic differential equation 60H07 Mean field theory Mathematics::Probability Stochastic differential equations 60H10 0101 mathematics Statistics Probability and Uncertainty Integration by parts formulas Mathematics 60J60 |
| Zdroj: | Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist. 54, no. 1 (2018), 220-233 |
| Popis: | Nous generalisons la formule dite Bismut–Elworthy–Li a une classe d’equations differentielles stochastiques dont les coefficients pourrait dependre de la loi de la solution. Nous donnons quelques exemples ou cette formule peut etre appliquee dans le contexte de la finance et le calcul des Grecs et de fournir une experience de simulation simple mais significative montrant que l’utilisation de la formule Bismut–Elworthy–Li, egalement connu comme methode de Malliavin, est plus efficace que la methode des differences finies. |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
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